Базельские соглашения о достаточности собственного капитала банка

Стремительное развитие финансового рынка, возникновение новых институтов влечет к развитию угроз стабильности. Предупредить возникновение кризиса можно при помощи выявления риска и управления ним. Базельское соглашение о норме собственного капитала является примером внедрения в международную практику различных методов оценки кредитного риска.
Полностью предупредить все кризисы невозможно, поэтому механизмы их предупреждения должны быть направлены не только на информирование, надзор и применение практики по укреплению стабильности, но и на изучение различных вариантов развития кризисных ситуаций. Это необходимо для оценки возможных потерь и выявление путей для их предотвращения.
Построение эффективной и стабильной работы банковской системы является актуальной задачей, которую можно разрешить путем повышения внутреннего контроля банка и уровня капитализации. С ростом объемов кредитования растут и возможные риски, которые принимает на себя банковская структура. С целью повышения эффективности банковского контроля и деятельности самого банковского учреждения возникает потребность в более точной оценке кредитных рисков.
Для оценки достаточности капитала банковской системы в международной практике используются нормативы, которые разработаны Базельским комитетом по банковскому надзору, и получили соглашение по капиталу. Эти соглашения представляют собой «международные правила игры», отказ от которых ведет к снижению доверия к банковской структуре.

1. Банковское дело: управление и технологии. – М.: ЮНИТИ, 2015. – 321 с.
2. Галицкая С.В. Деньги. Кредит. Финансы. – М.: Эксмо, 2016. – 314 с.
3. Грюнинг Х., Брайович Братанови. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском. – М.: Весь мир, 2017. – 467 с.
4. Олейникова И.Н. Деньги. Кредит. Банки. – М.: Магистр, 2015. – 274 с.
5. Энциклопедия финансового риск-менеджмента/ Под ред. А.А. Лобанова, А.В. Чугунова. – М.: Альпина бизнес букс, 2017. – 412 с.