ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЫБОРОЧНОГО МЕТОДА 5
ГЛАВА 2 ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА 11
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 22
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 23
ПРИЛОЖЕНИЕ А 24
ПРИЛОЖЕНИЕ Б 29
ПРИЛОЖЕНИЕ С 34
Коэффициент регрессии (a1) показывает, на сколько в среднем изменяется величина результативного признака Y при изменении факторного признака X на единицу. Сдвиг регрессии равен 0,135. Это значит что, если колебания индекса SP500 будут равны нулю, то стоимость акций компании "BankOne" увеличится на 0,135%. Наклон регрессии равен 0,037. Это значит, что при увеличении индекса SP500 на 1%, стоимость акций компании "BankOne" увеличится на 0,037%. Так как полученное значение параметра а1 > 0, то можно предположить, что между X и Y существует прямая корреляционная зависимость.
Рассчитаем теоретические уровни колебаний биржевой стоимости акций соответствующей компании по полученному уравнению регрессии (см. таблицу Б.3 приложения Б).
Проверим параметры полученного уравнения регрессии на типичность с помощью t- критерия Стьюдента (для уровня значимости 0,05 или 5% и числа степеней свободы более 20 критическое значение t-критерия, полученное по таблице Стьюдента, равно 1,960).
Для расчёта нам понадобятся формулы средних квадратических отклонений.
Несмотря на то, что ta1 >tk (6,61 > 1,96), параметры уравнения регрессии признаются нетипичными, так как ta0 Построим график полученного уравнения регрессии.
1. Экономическая статистика: учебник./А. Р. Алексеев и др. – Москва: Инфра–М, 2011. – 666 с.
2. Статистика: учебное пособие для высших учебных заведений по экономическим специальностям / ВЫБОРОЧНОГО МЕТОДА Гусаров, Е. И. Кузнецова. – Москва: ЮНИТИ–ДАНА, 2007. – 479 с.
3. Статистика финансов: учебник / М. Г. Назаров и др. – Москва: Омега–Л, 2008. – 460 с.
4. Общая теория статистики: Учебник / Едронова В.С. – М.: Юристъ, 2001, – 511 с.
5. Статистика. Курс лекций / Харченко ЛП, Долженкова ВГ, Ионин ВГ и др; Под ред. В.Г. Ионина - Новосибирск: Издательство НГАЭиУ - М: ИНФРА-М, 2000 - 310 с.
6. Тарасенко Т.О. /Статистика: Учебное пособие - М.: Финансы и статистика, 2006 - 344 с.
7. Общая теория статистики: Учебник / АИ Харламов, ОЭ Башина, ВТ, Бабурин и др. Под ред. A.A. Спирина, О.Э. Башиной - М: Финансы и статистика, 1996 - 296 с
8. Юдина А.В./ Статистика: Учебно-методическое пособие. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2002 - 278с.
9. Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика - М., Высш.шк., 2003- 479 с.
10. Математическая статистика: Учеб. для вузов / В. Б. Горяинов, И. В. Павлов, Г. М. Цветкова, О. И. Тескин.; Под ред. B.C. Зарубина, А.П. Крищенко. - М.: Иэд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2001. 424 с.
11. О. Ю. Ермолаев / Математическая статистика для экономистов. - МПСИ, Флинта, 2002. -336 с.
