Присоединяйся к нам
Платформа, где покупают и продают студенческие работы
Главная Каталог работ Дипломы 1-2 ГЛАВЫ Оптимизация кредитного портфеля банковского сектора РБ (на примере ОАО "Белагропромбанк")

1-2 ГЛАВЫ Оптимизация кредитного портфеля банковского сектора РБ (на примере ОАО "Белагропромбанк")

Дипломы, Экономические, Банковское дело, БГЭУ
71 страница
42 источника
2019 год
25.0BYN
260.0BYN
Купить
Поделиться в социальных сетях
Содержание
Часть работы
Список литературы

Введение 3
1 Теоретическое исследование управления кредитным портфелем банка 5
1.1 Понятие, экономическая сущность и факторы, влияющие на управление кредитным портфелем банка 5
1.2 Механизм управления кредитным портфелем банка 13
1.3 Методическая база оценки качества кредитного портфеля банка 23
2 Оценка состояния кредитного портфеля банковского сектора Республики Беларусь 33
2.1 Анализ кредитного портфеля белорусских банков на современном этапе развития 33
2.2 Общая характеристика деятельности ОАО «Белагропромбанк» 41
2.3 Структура и динамика кредитного портфеля ОАО «Белагропромбанк» 49
2.4 Проблемные вопросы формирования и управления кредитным портфелем белорусских банков 60
Заключение 64
Список использованных источников 66
Приложения 69

Важное значение в деятельности любого коммерческого банка занимает формирование оптимального кредитного портфеля и эффективное управление им в целях обеспечения конкурентных преимуществ на рынке и достижения максимальной доходности при допустимом уровне риска и ликвидности. При этом под кредитным портфелем банка обычно понимают совокупность остатков задолженности по активным кредитным операциям на определенную дату.
При оценке состояния кредитного портфеля осуществляется анализ количественных и качественных характеристик. Количественный анализ предполагает изучение состава и структуры кредитного портфеля банка в динамике. Такой анализ позволяет выявить предпочтительные сферы кредитных вложений, тенденции развития и возвратности кредитов и их доходности. Оценка качества кредитного портфеля банка производиться на основе расчета ряда показателей и коэффициентов. При этом основными критериями оценки качества являются степень кредитного риска, уровень доходности и ликвидности кредитных вложений.
Исследование состояния кредитного портфеля банковского сектора Республики Беларусь позволило выявить тенденцию роста его объёма за 2014-2018 год на 40,3 %. При этом по состоянию на 01.01.2019 года основная часть кредитных ресурсов выдавалась государственным коммерческим предприятиям (37,4 %) и частному сектору (31,6 %). Однако в последние годы наблюдается замедление темпов роста кредитования субъектов хозяйствования и переориентация многих банков в сторону потребительского кредитования физических лиц. Розничное кредитование в настоящее время становится одним из наиболее доходных и конкурентных направлений банковского кредитования.
Анализ кредитного портфеля в разрезе видов деятельности кредитополучателей показал, что наибольший удельный вес занимают кредитные вложения в отрасль промышленности (56,2 % по состоянию на 01.01.2019 года) и в то же время наблюдается тенденция роста доли данной статьи за анализируемый период на 4,5 п.п. Такая растущая концентрация кредитного портфеля ставит финансовое положение белорусских банков в зависимость от состояния дел в данной отрасли, снижает его диверсификацию, а следовательно, увеличивает уровень кредитного риска банковского сектора Республики Беларусь.
На фоне роста объема кредитного портфеля банковского сектора увеличивается объём проблемной кредитной задолженности и снижается доходность кредитных вложений банков, что свидетельствует об ухудшении качества кредитного портфеля банковского сектора Республики Беларусь и о недостаточно эффективном управлении им.
Кредитный портфель ОАО «Белагропромбанк» также имеет тенденцию роста в абсолютном выражении за 2016-2018 годы. При этом он имеет оптимальную структуру кредитных вложений, а также застрахован от возможного непогашения кредитов достаточным объемом созданных резервов. Однако, как и для всего банковского сектора Республики Беларусь, для ОАО «Белагропромбанк» характерно ухудшение качества кредитного портфеля в связи с ростом проблемной задолженности и снижением его доходности.
Выявленные проблемы в ходе анализа являются, как и отражением проблем в экономике (отсутствие значительных положительных изменений финансовых показателей деятельности предприятий реального сектора экономики, в первую очередь – государственных; высокая закредитованность субъектов хозяйствования; слабый рост экономики), так и свидетельством несовершенств кредитных процедур, организационной структуры, подбора и расстановки кадров, то есть некачественным управлением кредитным портфелем в самом банке.

1 Авсейко, М.Н. Качество кредитного портфеля банка, критерии его оценки / М.Н. Авсейко // Вестник Могилев. гос. ун-та им. А.А. Кулешева. – 2007. – №2. – С. 82-86.
2 Авсейко, М.Н. Кредитный портфель банка и оценка его качества: пособие / М.Н. Авсейко. – Минск: Дикта: Мисанта, 2012. – 160 с.
3 Авсейко, М.Н. Методика оценки и сравнения качества кредитных портфелей банков / М.Н. Авсейко // Банковский вестник. – 2008. – №31. – С. 36-40.
4 Аналитическое обозрение «Основные тенденции в экономике и денежно-кредитной сфере Республики Беларусь за 2018 год» / Национальный Банк Республики Беларусь / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nbrb.by/Publications. (Дата обращения: 02.05.2019).
5 Аналитическое обозрение «Финансовая стабильность в Республике Беларусь 2017» / Национальный банк Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nbrb.by/Publications. (Дата обращения: 22.12.2018).
6 Бакстер, Н. Банковское дело: стратегическое руководство – 2-е изд. / Н. Бакстер. – М.: Консалтбанкир, 2003. – 430 с.
7 Балакина, Р.Т. Теоретические аспекты управления кредитным портфелем банка / Р.Т. Балакина, П.В. Галдецкий // Вестник Омского университета. Серия «Экономика». – 2014. – №1. – с. 198-206.
8 Бродунов А.Н. Прикладные аспекты реструктуризации кредитного портфеля коммерческого банка / А.Н. Бродунов // Вестник Московского университета им. С.Ю. Витте. – 2015. – №1. – с. 55-67.
9 Гарина, И.С. Совершенствование оценки уровня риска кредитного портфеля коммерческого банка / И.С. Гарина // Проблемы экономики. – 2018. – №1. – с. 63-68.
10 Годовая финансовая отчетность ОАО «Белагропромбанк» 2016-2018 гг. / [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.belapb.by. (Дата обращения: 06.04.2019).
11 Динамика ставок кредитно-депозитного рынка Республики Беларусь / Национальный банк Республики Беларусь / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nbrb.by/statistics/CreditDepositMarketRates. (Дата обращения: 15.12.2018).
12 Долан, Э.Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика / Э. Дж. Долан, К.Д. Кэмпбелл, Р. Дж. Кэмпбелл; по ред. Э. Дж. Долан; пер. с англ. – СПб.: Питер, 2000 – 448 с.
13 Инструкция о нормативах безопасного функционирования для банков, ОАО «Банк развития Республики Беларусь» и НКФО, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 28.09.2006 г. №137 (с учетом изменений и дополнений от 28.01.2019 г. №47).
14 Инструкция о порядке формирования и использования банками, ОАО «Банк развития Республики Беларусь» и НКФО специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 28.09.2006 г. №138 (с учетом изменений и дополнений от 28.01.2019 г. №47).
15 Информационный сборник «Банковский сектор Республики Беларусь. Краткая характеристика устойчивости функционирования» за 2014-2018 годы / Национальный банк Республики Беларусь / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nbrb.by/Publications. (Дата обращения: 14.12.2018).
16 Кабушкин, С.Н. Управление банковским кредитным риском: учебное пособие / С.Н. Кабушкин. – М.: Новое знание, 2008. – 336 с.
17 Каминская Т.Е., Иванченко Ю.С. Методические аспекты оценки кредитного риска // Вестник ТОГУ. – 2014. – № 4 (23). – с. 191–200.
18 Кауртаева, М. В. К вопросу о принципах управления кредитным портфелем коммерческого банка в современных условиях / М. В. Кауртаева // Молодой ученый. – 2017. – №49. – с. 179-181. 
19 Коробова, Г.Г. Банковское дело: учебник / Г.Г. Коробова. – М.: Экономистъ, 2008. – 751 с.
20 Кравцова, Г.И. Организация деятельности коммерческих банков: Учебник / Г.И. Кравцова, Н.К. Василенко, О.В. Купчинова и др.; под ред. проф. Г.И. Кравцовой. – 3-е изд., перераб. и доп. – Минск: БГЭУ, 2012. – 478 с.
21 Кроливецкая, Л.П. Банковское дело: кредитная деятельность коммерческих банков: учебное пособие для студентов, обуч. по спец. «Финансы и кредит» / Л. П. Кроливецкая, Е. В. Тихомирова. – Москва: КноРус, 2012. – 277 с.
22 Лаврушин, О.И. Основы банковского менеджмента: Учебник / О. И. Лаврушин. – 2-е изд., перераб. и доп. М.: Кнорус, 2014. – 260 с.
23 Левченко, Е.В. Оптимизация кредитного портфеля коммерческого банка: методический аспект / Е.В. Левченко // Дискуссия. – 2016. – №6 (69). – с. 40-47. 
24 Мамонова, И.Д. Банковский надзор и аудит: учеб. пособие / И.Д. Мамонова. – М.: ИНФА-М, 2003. – 112 с.
25 Мануйленко, В.В. Риск-ориентированный подход к формированию кредитного портфеля коммерческого банка: инновационный аспект / В.В. Мануйленко // Финансы и кредит. – 2015. – № 16 (496). – с. 48–58.
26 Меняйло, Г.В. Сущность и классификация кредитного портфеля коммерческого банка / Г.В. Меняйло // Вестник ВГУ, 2007. – №2.
27 Морсман-мл., Э. М. Кредитный департамент банка: пер. с англ / Э.М. Морсман-мл. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. – 257 с.
28 Нуриева, С. Теоретические аспекты управления рисками кредитного портфеля банков / С. Нуриева // Вестник Ассоциации белорусских банков. – 2014. – №6. – С. 39-41.
29 Отчет Национального банка за 2017 год / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nbrb.by/publications/report. (Дата обращения: 22.12.2018).
30 Официальный сайт ОАО «Белагропромбанк» / [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.belapb.by. (Дата обращения: 13.04.2019).
31 Панова, Г.С. Кредитная политика коммерческого банка / Г.С. Панова. – М.: ИКЦ «Дело и Сервис», 2001. – 464 с.
32 Платонова, В. Банковское дело: стратегическое руководство / В. Платонова, М. Хиггинса. – М. : Консалтбанкир, 2004. – 432 c.
33 Семенюта, О.Г. Основы банковского дело: учеб. пособие / О.Г. Семенюта. – Ростов н/Д.: РИНХ, 2004. – 254 с.
34 Синельников, А. Н. Лимитирование как основа минимизации риска кредитного портфеля банка / А.Н. Синельников // Банковские услуги. – 2014. – №9. – С. 27-33.
35 Сорокина, И. О. Методические подходы к анализу и оценке кредитного портфеля банка внешними пользователями / И.О. Сорокина // Финансы и кредит. – 2013. – №42. – С. 15-25.
36 Статистический бюллетень №12 (234) / Национальный банк Республики Беларусь / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nbrb.by/Publications (дата обращения: 02.04.2019).
37 Статистический бюллетень. Ежегодник (2008 – 2017) / Национальный банк Республики Беларусь / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nbrb.by/Publications (дата обращения: 09.12.2018).
38 Тавасиев, А.М. Банковское дело. Управление и технологии : учебник / А.М. Тавасиев. – М. : Юнити-Дана, 2005. – 671 с.
39 Тавасиев, А.М. Банковское кредитование: учебное пособие по дисциплине специализации специальности «Менеджмент организации» / А. М. Тавасиев, Т. Ю. Мазурина, В. П. Бычков; под ред. А.М. Тавасиева. – Москва: ИНФРА-М, 2014. – 654 с.
40 Указ президента Республики Беларуси №200 «О реструктуризации задолженности и прекращении обязательств» от 24 мая 2018 года.
41 Цисарь, И.Ф. Оптимизация финансовых портфелей банков, страховых компаний / И.Ф. Цисарь, В. П. Чистов, А.И. Лукьянов; под ред. И.Ф. Цисарь. – М..: «Дело», 2002. – 128 с.
42 Шухрай, О.А. Сущность кредитного портфеля, критерии его эффективности / О.А. Шухрай // Вестник ОАО «Беларусбанк». – 2014. – №4. – с. 48-51.

Не нашeл, что искал?
Закажи оригинальную работу сейчас
Узнать стоимость
Оставить отзыв
Имя
Город
Рейтинг
Отзыв

Задать вопрос
Задать вопрос