Задача 1.
Известно, что при вложении капитала в мероприятие А из 120 случаев прибыль в размере 25 млн руб. была получена в 48 случаях, прибыль в размере 20 млн руб. была получена в 36 случаях и прибыль в размере 30млн руб. была получена в 36 случаях. Аналогично при вложении капитала в мероприятие Б получение прибыли в сумме 40млн руб. имеет вероятность 0,3 получение прибыли 30 млн руб. имеет вероятность 0,5 и получение прибыли 15 млн руб. имеет вероятность 0,2. Определить математическое ожидание получения прибыли, дисперсию, среднеквадратическое отклонение и коэффициент вариации по мероприятию А и Б. Какому мероприятию присуща меньшая степень риска?
Задача 2.
Предприятию предлагается 2 рисковых проекта (таблица 19).
Таблица 19 - Исходные данные
|
Показатель |
Проект 1 |
Проект 2 |
|
Вероятность события |
0,2; 0,6; 0,2; |
0,4; 0,2; 0,4; |
|
Наличные поступления, млн руб. |
40 50 60 |
0 50 100 |
Учитывая, что фирма имеет фиксированные платежи по долгам 80 млн руб., какой проект они должны выбрать и почему?
Задача 3.
Необходимо определить будущую стоимость вклада с учетом фактора риска, если: первоначальная сумма вклада составляет 1000 усл. ден. ед.; безрисковая норма доходности на финансовом рынке составляет 5%; уровень премии за риск определен в размере 7%; общий период размещения вклада составляет 3 года при начислении процента один раз в год.
Задача 4.
Необходимо рассчитать уровень премии на риск по трем видам акций. исходные данные представлены в таблице 20.
|
Варианты акций |
Средняя норма доходности на финансовом рынке, % |
Безрисковая норма доходности на финансовом рынке, % |
бета-коэффициент по акциям |
Уровень премии за риск (определенный по формуле), % |
|
Акция 1 Акция 2 Акция 3 |
12,0 12,0 12,0 |
5,0 5,0 5,0 |
0,8 1,0 1,2 |
|
Задача 5.
Определить необходимую сумму премии по каждому виду акций. Исходные данные представлены в таблице 21.
Таблица 21 - Исходные данные
|
Варианты акций |
Котируемая цена акций на фондовом рынке, усл. ден.ед. |
Уровень премии за риск |
Сумма премии за риск, усл. ден .ед. |
|
Акция 1 Акция 2 Акция 3 |
100 70 90 |
0,056 0,070 0,084 |
|
Задача 6.
Определите необходимый уровень доходности по трем видам акций с учетом фактора риска. Исходные данные приведены в таблице 22.
Таблица 22 - Исходные данные
|
Варианты акций |
Уровень премии за риск, % |
Безрисковая норма доходности на фин. рынке, % |
Необходимый общий уровень доходности, % |
|
Акция 1 Акция 2 Акция 3 |
5,6 7,0 8,4 |
5,0 5,0 5,0 |
Задача 7.
Необходимо определить настоящую стоимость денежных средств с учетом фактора риска, если: ожидаемая будущая стоимость денежных средств - 1000 усл. ден. ед.; безрисковая норма доходности на финансовом рынке составляет 5%; уровень премии за риск определен в размере 7%; период дисконтирования составляет 3 года, а его интервал - 1 год.
Задача 8.
Компания, производящая стиральный порошок, работает в условиях свободной конкуренции. Порошок выпускается блоками, при чем цена одного блока в будущем месяце является неопределенной: 10 у.е. с вероятностью 0,3; 15 у.е. с вероятностью 0,5; 20 у.е. с вероятностью 0,2. Полные затраты на производство Q блоков стирального порошка определяется зависимостью: ПЗ=1000+5Q+0,0025 Q2. Постройте таблицу решений и определите суточный выпуск продукции компании (в блоках) при котором среднесуточная прибыль будет максимальной.
Решение.
Средняя ожидаемая цена одного блока порошка в будущем месяце составит 14,5 у.е. (0,3*10 +0,5*15+0,2*20).ТС=1000+5Q+0,0025Q2
Решим задачу расчетным и табличным путем.
Рассмотрим функцию общих издержек:
ТС=1000+5Q+0,0025Q2
В этой функции, слагаемые содержащие переменную Q и есть переменные издержки, то есть функция переменных издержек имеет вид:
VC=5Q+0,0025Q2,
Собственная разработка
